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Granger causality #
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The Granger causality (그랜저 인과관계) is a Statistical hypothesis testing for determining whether one Time series is useful in forecasting another, first proposed in 1969.

두개의 시계열 데이터에서 하나의 과거 데이터와 다른 하나의 과거 데이터를 결합하여, 처음 시계열을 선형 예측 했을 때, 도움을 주었다면 그랜저 인과가 있다고 말한다.

시계열이 정상적(stationary)이라는 전제조건이 필요하다. R forecast 패키지를 쓰면, KPSS 테스트를 수행하여, 정상성을 만족시키기 위한 시차를 알 수 있다.


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