Skip to content

Granger causality #
Find similar titles

The Granger causality (그랜저 인과관계) is a Statistical hypothesis testing for determining whether one Time series is useful in forecasting another, first proposed in .

두개의 시계열 데이터에서 하나의 과거 데이터와 다른 하나의 과거 데이터를 결합하여, 처음 시계열을 선형 예측 했을 때, 도움을 주었다면 그랜저 인과가 있다고 말한다.

시계열이 정상적(stationary)이라는 전제조건이 필요하다. R forecast 패키지를 쓰면, KPSS 테스트를 수행하여, 정상성을 만족시키기 위한 시차를 알 수 있다.


Incoming Links #

Related Articles #

Suggested Pages #